システムトレード（System Trade）の概要（システムトレード（System Trade）とは？）
システムトレードとは、簡単に言えば、個人の勘や思い込みを排除して、システムに従って売買する投資方法です。個人投資家としてそれなりにやってきましたが、データの裏づけのあるシステムを使うのは、理にかなっているように思います。どのシステムトレードを使うかは、よく研究した方がいいと思いますが、個人投資家の陥りやすい欠点や、システムトレードの利点などがわかりやすく書かれていて、システムトレード全般について理解するのに役立ったサイトをご紹介しておきます。一読してみると、知識として役立つと思います。
機械的なトレードで投資家の感情の影響を排してトレードする手法です。システムトレード（System Trade）とは、投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法。非裁量トレードの事。主にEXCELを用いて検証する。略して「シストレ」。システムトレードをする人のことを『システムトレーダー』と言う。 ファンダメンタル分析、テクニカル分析に分類した場合後者に入る。
米国では既に一定の評価を得ている投資法。最近では日本の書籍・雑誌の中で扱われて始めている。 投資判断を投資家個人の経験や勘といった裁量的なものではなく「指標Xがn値になったら買う・売る」など過去の検証が可能な数値や指標などの組み合わせで作成、検証した売買ルールにより一貫して行う。（よって、必ずしもコンピュータなどで完全に自動売買されることを指すものではない）
システムトレードとは、御推察の通りシステマティックにトレードする手法です。仕掛け・手仕舞いのタイミングをルール化したシステムを構築し、そのシステムから出されるシグナルに従って機械的にトレードするのですが、実際の注文だけは人間の手で行うことがほとんどです。
システムトレード（System Trade）の長所と短所
主な長所は、感情的な投資判断を除去できること、作成した売買ルールを過去の株価データを用いて検証し評価する事ができること。 主な短所は、過去に無い相場に遭遇したり、過度な最適化、売買ルールが一般に浸透すると、効果が低下したり逆に損失を出すことがあること。（実例として日本で利益のでるシステムが米国では損失をだす事がある。）
システムトレード（System Trade）のやり方と知識
主にクロス系、ブレイクアウト系、パターン系、裁定系などがある。有名な物は『移動平均の交差』『３点チャージ法』『タートルズ・ブレイクアウトシステム』などがある。 過去のデータを用いて検証し、対象とする市場と相性の良いシステムを選択する。データは証券取引所やデータ配信会社から購入するが、公開株式の日足データは無料のYahoo!などのポータルサイトから取得することも可能である。 一般投資家が自動売買をする場合、データ収集、売買判断、注文、決済などの計算と処理を自動で行なわせる必要がある。楽天のRSS,UWSC,トレードステーションなどを使用する場合が多い。海外では市販プログラムを利用し、APIを公開し対応している証券会社等を通して注文する場合が多く、今後移行していくと思われる。24時間取引が行なわれる外国為替証拠金取引(FX)に関してはAPIを利用した市販プログラムの利用率が増えている。
証券会社でデイトレーダーに即、転進できるのは自己売買部門のディーラーだけでしょう。そのほかの運用部門の人間がデイトレをやるのはバスケット選手がハンドボールやるようなもの。なんとなく似ているけれど役にたたない。自己ディーラーにしても独立してデイトレーダーでやっていけるのはそんなに多くないと想像します。ずいぶん勝手がちがう。自己ディーラーからの独立組はデイトレでなくスィングトレードに移行する人が多いように聞いています。
独立個人でデイトレーダーをやるのが経験値を増やすのには一番です。運用機関で経験を積まねばできないとはまったくおもいません。この分野、新しいので古い経験がじゃまになってしくじることもあるでしょう。
よい統計数値を叩きだせるようになるまでは絶対に投下資金を増やさないことです。それまでは最低単位、千株でやるのが鉄則です。これならば方法を確立するまでには相当な時間をかせげます。確率・統計的に勝つ方法をもたないで普通のサイズでトレードするなんて自殺行為です。
システムトレード（System Trade）の検証時注意点
変数、一定条件を加えたフィルター、損切りルールなどをプログラムに書き込む事で最適化したり、ルールを絞ったりする事ができるが、カーブフィッティングと呼ばれる将来的には無効になるであろう都合のいい数字を出す危険がある。 他に注意する事柄として大数の法則、最大ドローダウン、連敗数、資金残高曲線などがある。特に大数の法則はシステムトレードの要であるため注意が必要。そのためシステムトレードでは自然と短中期戦略にならざるを得ない。
システムトレードとは、売り買いやロスカットを機械的に行うものです。たとえば「買ってから、いくらをつけたので売り」「買ってから、いくら逆に動いたのでロスカット」というようなことです。
ただし、注意点として、
- システムトレードの種類は、星の数ほどあります。自分に合ったシステムトレードを見つけるためには、相当の時間を必要とします。
- 先物の世界は、現物株とは全くの別世界です。十分注意してください。
システムトレード（System Trade）とAPI
注文まで完全に自動化したものがAPIですが、これに対応している業者はごく限られていると思います。
システムトレード＝プログラミング自動売買（API）ではありません。APIはシステムトレードの一種ではあります。（システムトレードという言葉のほうが範囲が広い）
システムトレードとは、御推察の通りシステマティックにトレードする手法です。仕掛け・手仕舞いのタイミングをルール化したシステムを構築し、そのシステムから出されるシグナルに従って機械的にトレードするのですが、実際の注文だけは人間の手で行うことがほとんどです。注文まで完全に自動化したものがAPIですが、これに対応している業者はごく限られていると思います。 システムトレード以外のトレード法も当然あります。それは自己裁量でのトレードです。しかし自己裁量で勝ち続けるのは、余程の天才でないと不可能でしょう。新規で始める人のほとんどは自己裁量でスタートすると思いますが、いずれそれでは勝てないことに気付きます。どうすれば勝てるか、これを追求して行くと自然にシステムトレードに近づいて行くと思います。
システムトレード（System Trade）の対義語
システムトレード以外のトレード法も当然あります。それは自己裁量でのトレードです。しかし自己裁量で勝ち続けるのは、余程の天才でないと不可能でしょう。新規で始める人のほとんどは自己裁量でスタートすると思いますが、いずれそれでは勝てないことに気付きます。どうすれば勝てるか、これを追求して行くと自然にシステムトレードに近づいて行くと思います。
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