VaRの概要（VaRとは？）
VARとはValue at Riskの略で、マーケット・リスクを定量的に測定するための手法である。1993年にBIS(国際決済銀行)のOBや市場関係者が提案し、BISも高い評価を下している。いずれBISによる規制が実施されるとも思われ日本の金融機関でも急速に導入が進んでいる。VARによりリスク管理は新時代に入った。この技術は過去のデータに基づいて今後の一定期間内に一定の確率で起こりうる最大の損失額を算出しようというもので、複数の保有資産のマーケットリスクを共通かつ単一の尺度で測定するものである。
図1.4.2-17に日米のVAR技術の出願（登録）件数推移を示す。米国は1989年に初出願があり、91年に１件ありその後出願が途絶え95年に３件、96年に３件の出願がある。日本の初出願は1991年で２件あり、93年、94年、95年、96年と各１件づつである。連続して出願されてはいるが増加傾向にあるとはいえない。日本の出願件数は米国の登録件数の約４分の３であり、日本の出願は低調である。
VaRの裏技
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